Программный продукт "Ортикон: Управление рисками" предназначен для расчета показателей определения риска ликвидности, процентного и валютного рисков.
Преимуществом данного модуля является автоматизация расчетов по заданным алгоритмам на основании данных 1С с использованием параметров сценарного моделирования, которые пользователь определяет самостоятельно. Использование данного программного продукта существенно сократит время на экспорт и ручной ввод данных в Excel, а так же контроль входящих и исходящих значений.
Оценка показателей определяется на расчетную дату или за каждый квартал анализируемого периода по каждому анализируемому портфелю.
Показатели оценки определяются по данным бухгалтерского учета и информации справочников, по данным биржевых загрузок, по данным загруженных или созданных сценариев, по данным актуарных предположений.
Показатели оценки активов рассчитывают:
- стоимость акций и долей;
-
стоимость облигаций;
-
стоимость депозита;
-
стоимость займа;
-
стоимость ПФИ;
-
права требования по договору РЕПО;
-
стоимость объекта недвижимости;
-
дебиторскую задолженность;
-
остатки на банковских счетах и иных счетах.
Показатели оценки обязательств рассчитывают:
- стоимость займов и кредитов;
-
остатки на иных счетах;
-
стоимость пенсионных обязательств;
-
актуарную оценку обязательств;
-
актуарный профицит и изменение актуарного профицита.
Данный программный продукт позволяет:
- произвести расчет величины ОВП (открытой валютной позиции) в отдельной иностранной валюте и определить степень валютного риска на капитал;
-
произвести расчет текущих и прогнозных показателей, в т.ч. СЧА;
-
провести гэп-анализ ликвидности и процентного риска;
-
построить модель стресс-тестирования по заданным сценариям.
